Сравнение KOMP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
KOMP и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и XLU
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. XLU — Ранг доходности на риск
KOMP
XLU
Сравнение KOMP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.73 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 5.31 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.64 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и XLU
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и XLU
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -51.98% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -9.18% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -25.26% | -20.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -2.72% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -10.26% | -11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.82% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и XLU
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.09% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 10.36% | +8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 15.79% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.18% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 19.21% | +7.88% |