Сравнение KOMP с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
KOMP и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и SCHM
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. SCHM — Ранг доходности на риск
KOMP
SCHM
Сравнение KOMP c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 6.50 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и SCHM
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и SCHM
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -42.43% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.16% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -26.46% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -5.44% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -5.71% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.24% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и SCHM
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.80% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 12.07% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 21.15% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 19.51% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 20.41% | +6.68% |