PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и SCHM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
4.18%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.78%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

SCHM

1 день
0.94%
1 месяц
-5.24%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.69%
1 год
20.54%
3 года*
13.06%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий KOMP и SCHM

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

KOMP vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPSCHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.98

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.49

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

6.50

-0.56

KOMP vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.98

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между KOMP и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и SCHM

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHM в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
1.40%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и SCHM

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и SCHM.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-42.43%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.16%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-26.46%

-19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.44%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-5.71%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.24%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и SCHM

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

6.80%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

12.07%

+6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

21.15%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

19.51%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

20.41%

+6.68%