Сравнение KOMP с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
KOMP и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KOMP и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и QMOM
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
KOMP vs. QMOM — Ранг доходности на риск
KOMP
QMOM
Сравнение KOMP c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.70 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.08 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.33 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 4.59 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.70 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и QMOM
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и QMOM
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -39.13% | -10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.55% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -27.00% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -5.53% | -10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -13.11% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.93% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и QMOM
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 11.62% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 19.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 25.76% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 24.73% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 26.28% | +0.81% |