PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и QMOM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий KOMP и QMOM

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.


Доходность на риск

KOMP vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.70

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.08

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.33

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.59

+1.35

KOMP vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.27

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между KOMP и QMOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и QMOM

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности QMOM в 0.51%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и QMOM

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и QMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-39.13%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.55%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-27.00%

-18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.53%

-10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-13.11%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.93%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и QMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

11.62%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

19.19%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

25.76%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

24.73%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

26.28%

+0.81%