PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. KOMP is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 11.48%/yr for QMOM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOMP показывает доходность 24.57%, а QMOM немного ниже – 24.29%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и QMOM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-12.17%

Correlation

The correlation between KOMP and QMOM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between KOMP and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и QMOM

Секторы
KOMP
QMOM

Технологии

33.0%
23.9%

Промышленность

28.2%
37.5%

Здравоохранение

11.6%
8.9%

Финансовые услуги

5.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.2%

Коммунальные услуги

5.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
7.4%

Сырьевые материалы

2.9%
9.0%

Энергетика

2.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
33.0%
QMOM
23.9%

Промышленность

KOMP
28.2%
QMOM
37.5%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
QMOM
1.9%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
QMOM
4.2%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
QMOM
2.0%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
QMOM
7.4%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
QMOM
9.0%

Энергетика

KOMP
2.8%
QMOM
5.5%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
QMOM
1.6%

Недвижимость

KOMP

-

QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

KOMP vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.30

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.84

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.39

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

8.74

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.30

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KOMP и QMOM

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-39.13%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.65%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-26.46%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-26.82%

-18.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.66%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-12.91%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.45%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и QMOM

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 7.40%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

8.27%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

19.79%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

23.30%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

24.19%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

26.48%

+0.53%

Сравнение комиссий KOMP и QMOM

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и QMOM

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and QMOM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, QMOM leads with 11.48% vs 3.52% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMOM has performed better with a 11.48% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.44% for QMOM.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.28% for QMOM.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор