Сравнение KOMP с PSI
KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.85%/yr vs 27.05%/yr for PSI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for PSI.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и PSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.10%.
KOMP
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
PSI
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 57.34%
- С начала года
- 81.10%
- 1 год
- 140.01%
- 3 года*
- 46.11%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 30.89%
- Всё время*
- 17.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.19M | $4.65M | $6.86M | |
| $80.31M | $65.33M | $74.96M |
Сравнение доходности по годам KOMP и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 15.83% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 81.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -6.84% |
Correlation
The correlation between KOMP and PSI is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between KOMP and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов KOMP и PSI
Секторы
KOMP
PSI
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Технологии
KOMP
PSI
Промышленность
KOMP
PSI
Здравоохранение
KOMP
PSI
-
Потребительский циклический сектор
KOMP
PSI
-
Коммуникационные услуги
KOMP
PSI
-
Финансовые услуги
KOMP
PSI
-
Коммунальные услуги
KOMP
PSI
-
Сырьевые материалы
KOMP
PSI
-
Энергетика
KOMP
PSI
-
Потребительский защитный сектор
KOMP
PSI
-
Недвижимость
KOMP
-
PSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOMP vs. PSI — Ранг доходности на риск
KOMP
PSI
Сравнение KOMP c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOMP | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.94 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 17.08 | -12.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOMP и PSI
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и PSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOMP | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -62.96% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -35.74% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -41.07% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -44.85% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -23.97% | +15.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -15.92% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 8.23% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и PSI
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 8.38%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOMP | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 22.56% | -14.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 44.01% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 50.32% | -24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 40.71% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 36.61% | -9.46% |
Сравнение комиссий KOMP и PSI
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и PSI
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности PSI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.50% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KOMP and PSI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSI has higher volatility (22.56%) compared to KOMP (8.38%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs PSI's -62.96%.
On 5-year performance, PSI leads with 27.05% vs 2.85% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSI has performed better with a 27.05% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for PSI.
KOMP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.03% for PSI.
KOMP is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.56% for PSI.
PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOMP и PSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор