PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и PDP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Сравнение комиссий KOMP и PDP

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.


Доходность на риск

KOMP vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

6.34

-0.40

KOMP vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDP равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.35

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между KOMP и PDP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и PDP

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PDP в 0.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и PDP

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и PDP.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-59.34%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.04%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-33.91%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.54%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-10.69%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.70%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и PDP

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

9.91%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

18.70%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

24.22%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

21.94%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

21.44%

+5.65%