PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOMP с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 2.82%/yr vs 8.56%/yr for JSMD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у JSMD с доходностью 17.41%.

KOMP

1 день
-2.14%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
0.59%
С начала года
11.05%
1 год
20.32%
3 года*
13.21%
5 лет*
2.82%
10 лет*
—

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и JSMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		11.05%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-10.85%

Correlation

The correlation between KOMP and JSMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between KOMP and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и JSMD

Секторы
KOMP
JSMD

Технологии

35.5%
28.1%

Промышленность

27.7%
23.3%

Здравоохранение

11.1%
18.7%

Финансовые услуги

6.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.3%
2.9%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.7%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Энергетика

2.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.5%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

KOMP
35.5%
JSMD
28.1%

Промышленность

KOMP
27.7%
JSMD
23.3%

Здравоохранение

KOMP
11.1%
JSMD
18.7%

Финансовые услуги

KOMP
6.2%
JSMD
8.9%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.3%
JSMD
2.9%

Коммунальные услуги

KOMP
4.8%
JSMD

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.3%
JSMD
8.7%

Сырьевые материалы

KOMP
2.5%
JSMD
3.0%

Энергетика

KOMP
2.4%
JSMD
1.1%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
JSMD
2.5%

Недвижимость

KOMP

-

JSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

KOMP vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.03

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.54

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

5.12

-1.39

KOMP vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и JSMD

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-38.98%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.86%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.01%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-32.18%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-5.59%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.47%

-7.42%

-14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.45%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и JSMD

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.01%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

17.49%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

22.16%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.09%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

22.80%

+4.32%

Сравнение комиссий KOMP и JSMD

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и JSMD

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.57%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and JSMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.34%) compared to JSMD (6.01%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs JSMD's -38.98%.

On 5-year performance, JSMD leads with 8.56% vs 2.82% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JSMD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSMD has performed better with a 8.56% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

KOMP has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.43% for JSMD.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.30% for JSMD.

JSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор