PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и IWR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий KOMP и IWR

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

KOMP vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.85

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.24

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

5.71

+0.23

KOMP vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.85

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.38

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Корреляция

Корреляция между KOMP и IWR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и IWR

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IWR в 1.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и IWR

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и IWR.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-58.78%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.38%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-26.18%

-19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-5.09%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-7.85%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.91%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и IWR

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

5.48%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

10.48%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

19.08%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

18.24%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

19.35%

+7.74%