PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с IWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 8.11%/yr for IWR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.02%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и IWR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-8.09%

Correlation

The correlation between KOMP and IWR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between KOMP and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и IWR

Секторы
KOMP
IWR

Технологии

33.0%
17.2%

Промышленность

28.2%
18.4%

Здравоохранение

11.6%
8.7%

Финансовые услуги

5.8%
12.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.4%

Коммунальные услуги

5.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.2%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Энергетика

2.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.1%

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

KOMP
33.0%
IWR
17.2%

Промышленность

KOMP
28.2%
IWR
18.4%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
IWR
12.5%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
IWR
3.4%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
IWR
6.1%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
IWR
11.2%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
IWR
4.3%

Энергетика

KOMP
2.8%
IWR
7.2%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
IWR
4.1%

Недвижимость

KOMP

-

IWR
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

KOMP vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.69

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.44

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.77

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

10.70

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KOMP и IWR

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-58.78%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-8.17%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-21.09%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-26.18%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-7.80%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.11%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и IWR

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.16%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

9.84%

+8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

13.36%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

18.22%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

19.36%

+7.65%

Сравнение комиссий KOMP и IWR

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и IWR

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and IWR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs IWR's -58.78%.

On 5-year performance, IWR leads with 8.11% vs 3.52% for KOMP. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 8.11% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for KOMP.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.14% for IWR.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.19% for IWR.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор