PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с IPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 1.68%/yr vs -2.86%/yr for IPO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.04%.

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—

IPO

1 день
-0.96%
1 месяц
6.64%
С начала года
24.04%
6 месяцев
20.76%
1 год
28.94%
3 года*
22.43%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и IPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.04%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-12.88%

Correlation

The correlation between KOMP and IPO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between KOMP and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и IPO

Секторы
KOMP
IPO

Технологии

35.5%
46.6%

Промышленность

27.7%
8.8%

Здравоохранение

11.1%
8.9%

Финансовые услуги

6.2%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.7%

Коммунальные услуги

4.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
12.2%

Сырьевые материалы

2.5%

-

Энергетика

2.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

KOMP
35.5%
IPO
46.6%

Промышленность

KOMP
27.7%
IPO
8.8%

Здравоохранение

KOMP
11.1%
IPO
8.9%

Финансовые услуги

KOMP
6.2%
IPO
4.4%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.3%
IPO
6.7%

Коммунальные услуги

KOMP
4.8%
IPO
0.2%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.3%
IPO
12.2%

Сырьевые материалы

KOMP
2.5%
IPO

-

Энергетика

KOMP
2.4%
IPO
0.9%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
IPO
7.8%

Недвижимость

KOMP

-

IPO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

KOMP vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.96

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.46

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.11

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

2.47

+3.58

KOMP vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPO равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и IPO

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-68.76%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-26.24%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-32.04%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-66.02%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-25.06%

+15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-22.93%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

11.73%

-6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и IPO

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 10.58%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

11.40%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

23.69%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

30.31%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

36.08%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

31.61%

-4.48%

Сравнение комиссий KOMP и IPO

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и IPO

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and IPO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.40%) compared to KOMP (10.58%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, KOMP leads with 1.68% vs -2.86% for IPO. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 10.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOMP has performed better with a 1.68% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.42% for IPO.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: State Street and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.60% for IPO.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор