Сравнение KOMP с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
KOMP и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KOMP и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 5.55% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и GLRY
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
KOMP vs. GLRY — Ранг доходности на риск
KOMP
GLRY
Сравнение KOMP c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.91 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.74 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 8.94 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.32 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и GLRY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и GLRY
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и GLRY
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -40.60% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -10.93% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -34.63% | -11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -6.80% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -16.50% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.35% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и GLRY
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 7.42% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 15.06% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 21.76% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 20.14% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 21.48% | +5.61% |