PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-1.97%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


KOMP

1 день
4.39%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-4.84%
1 год
28.03%
3 года*
12.63%
5 лет*
-1.70%
10 лет*

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий KOMP и GLDM

KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

KOMP vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.82

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.25

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.71

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.04

-4.61

KOMP vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.82

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.69

Корреляция

Корреляция между KOMP и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и GLDM

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.81%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и GLDM

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-21.63%

-28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.14%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-20.92%

-24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.88%

-13.19%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-6.04%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

5.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.41%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

11.01%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

24.07%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

27.57%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

17.65%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

16.77%

+10.32%