Сравнение KOMP с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
KOMP и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -1.97% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
KOMP
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и GLDM
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. GLDM — Ранг доходности на риск
KOMP
GLDM
Сравнение KOMP c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.25 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.71 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 10.04 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.25 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.09 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и GLDM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и GLDM
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.81% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и GLDM
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -21.63% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -19.14% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -20.92% | -24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -13.19% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -6.04% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.16% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.41%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 11.01% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.00% | 24.07% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 27.57% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.65% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 16.77% | +10.32% |