Сравнение KOMP с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold Shares (GLD).
KOMP и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | 4.18% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и GLD
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
KOMP vs. GLD — Ранг доходности на риск
KOMP
GLD
Сравнение KOMP c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.31 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.70 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 9.90 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.89 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 1.25 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и GLD
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и GLD
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -45.56% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -19.21% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -21.03% | -24.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -11.71% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -16.17% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.25% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.48% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 24.34% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 27.81% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 17.75% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 15.88% | +11.21% |