PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 18.35%/yr for GLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%4.18%

Correlation

The correlation between KOMP and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.12

The correlation between KOMP and GLD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KOMP и GLD

Секторы
KOMP
GLD

Технологии

33.0%

-

Промышленность

28.2%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Финансовые услуги

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%
100.0%

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
33.0%
GLD

-

Промышленность

KOMP
28.2%
GLD

-

Здравоохранение

KOMP
11.6%
GLD

-

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
GLD

-

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
GLD

-

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
GLD

-

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
GLD
100.0%

Энергетика

KOMP
2.8%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
GLD

-

Недвижимость

KOMP

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

KOMP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.22

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.61

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.69

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

4.15

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.22

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.02

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Просадки

Сравнение просадок KOMP и GLD

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-45.56%

-4.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.21%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-19.21%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-21.03%

-24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-17.07%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-16.16%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

7.81%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и GLD

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.50%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

23.16%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

26.60%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

18.00%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

15.95%

+11.06%

Сравнение комиссий KOMP и GLD

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и GLD

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (7.40%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs GLD's -45.56%.

On 5-year performance, GLD leads with 18.35% vs 3.52% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLD has performed better with a 18.35% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for GLD.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GLD is Gold. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.40% for GLD.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор