PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOMP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.


KOMP

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.58%
С начала года
15.83%
1 год
26.23%
3 года*
16.62%
5 лет*
2.85%
10 лет*
Всё время*
12.81%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.42M$1.12M$1.57M
$4.19M$4.65M$6.86M

Сравнение доходности по годам KOMP и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
15.83%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
DBE
Invesco DB Energy Fund
63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-27.81%

Correlation

The correlation between KOMP and DBE is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.

0.17

The correlation between KOMP and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

KOMP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOMP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOMPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.34

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

7.22

-2.89

KOMP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и DBE

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOMPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-86.69%

+36.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-24.72%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-24.72%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-38.74%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-37.92%

+29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-57.12%

+35.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

8.00%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и DBE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 8.38%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOMPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

15.65%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

33.76%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

37.85%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

30.19%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

28.63%

-1.48%

Сравнение комиссий KOMP и DBE

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и DBE

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DBE в 2.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
KOMP
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.50%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы


KOMP and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to KOMP (8.38%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs 2.85% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.50% for KOMP.

KOMP is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор