Сравнение KOMP с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
KOMP и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и BIL
KOMP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOMP vs. BIL — Ранг доходности на риск
KOMP
BIL
Сравнение KOMP c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 19.52 | -18.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 254.20 | -252.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 180.39 | -179.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 368.00 | -366.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 4,131.71 | -4,125.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 19.52 | -18.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 12.55 | -12.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 2.73 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и BIL
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и BIL
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -0.78% | -49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -0.01% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -0.12% | -45.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | 0.00% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -0.26% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 0.00% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и BIL
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 0.06% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 0.14% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 0.21% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 0.26% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 0.26% | +26.83% |