Сравнение KOMP с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
KOMP и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KOMP и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOMP и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью -0.13%.
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOMP и ARKQ
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
KOMP vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
KOMP
ARKQ
Сравнение KOMP c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOMP | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.00 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.60 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.56 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 11.10 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOMP | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.20 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между KOMP и ARKQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и ARKQ
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок KOMP и ARKQ
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOMP | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -59.89% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -20.58% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.83% | -55.71% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -14.58% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.07% | -17.43% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 6.60% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и ARKQ
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOMP | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 11.83% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 25.90% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.46% | 36.50% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 31.96% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 29.63% | -2.54% |