PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOMP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOMP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и ARKK


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.


KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий KOMP и ARKK

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


Доходность на риск

KOMP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMPARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.40

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

3.60

+2.35

KOMP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMPARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между KOMP и ARKK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и ARKK

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и ARKK

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и ARKK.


Загрузка...

Показатели просадок


KOMPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-80.97%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-31.35%

+15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-77.23%

+31.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-55.71%

+39.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-29.81%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

12.16%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOMPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

12.59%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

27.62%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

42.55%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

46.38%

-21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

40.11%

-13.02%