PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. KOMP is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs -5.81%/yr for ARKK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и ARKK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%-8.08%

Correlation

The correlation between KOMP and ARKK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between KOMP and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и ARKK

Секторы
KOMP
ARKK

Технологии

33.0%
26.4%

Промышленность

28.2%
6.3%

Здравоохранение

11.6%
27.4%

Финансовые услуги

5.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.9%

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
13.7%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
33.0%
ARKK
26.4%

Промышленность

KOMP
28.2%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
ARKK
27.4%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
ARKK
10.9%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
ARKK
13.7%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
ARKK

-

Энергетика

KOMP
2.8%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
ARKK

-

Недвижимость

KOMP

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

KOMP vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.05

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.61

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.22

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

2.71

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.05

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.13

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KOMP и ARKK

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-80.97%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-31.35%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-39.56%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-77.23%

+31.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-48.15%

+46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-30.13%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

14.09%

-9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и ARKK

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 7.40%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.47%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

25.18%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

36.42%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

46.29%

-21.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

40.26%

-13.25%

Сравнение комиссий KOMP и ARKK

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и ARKK

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and ARKK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (9.47%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs ARKK's -80.97%.

On 5-year performance, KOMP leads with 3.52% vs -5.81% for ARKK. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOMP has performed better with a 3.52% return vs -5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for ARKK.

KOMP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and ARK. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.75% for ARKK.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор