Сравнение KOLD с SHNY
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, KOLD returned -20.78%/yr vs 60.05%/yr for SHNY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.
KOLD
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -26.57%
SHNY
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и SHNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -41.42% | -17.48% | -11.34% | 32.34% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -12.24% | 214.54% | 50.30% | 12.52% |
Correlation
The correlation between KOLD and SHNY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
KOLD
SHNY
Сравнение KOLD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.92 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.96 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.03 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и SHNY
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -54.99% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -54.99% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -54.99% | -29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.61% | -53.82% | -43.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -14.99% | -54.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.20% | 25.89% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и SHNY
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.79% | 16.42% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.56% | 70.90% | +28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.73% | 78.78% | +34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.80% | 58.33% | +60.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.77% | 58.33% | +43.44% |
Сравнение комиссий KOLD и SHNY
И KOLD, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и SHNY
Ни KOLD, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KOLD and SHNY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.79%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SHNY's -54.99%.
On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -20.78% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOLD and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.
KOLD and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор