PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с SHNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOLD и SHNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у SHNY с доходностью -12.24%.


KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

SHNY

1 день
2.59%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-12.24%
6 месяцев
-8.19%
1 год
50.54%
3 года*
60.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и SHNY


2026 (YTD)202520242023
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-41.42%-17.48%-11.34%32.34%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN
-12.24%214.54%50.30%12.52%

Correlation

The correlation between KOLD and SHNY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

KOLD vs. SHNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина

SHNY
Ранг доходности на риск SHNY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHNY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHNY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHNY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHNY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHNY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c SHNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDSHNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.92

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

1.96

-2.21

KOLD vs. SHNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SHNY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и SHNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDSHNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

1.03

-1.18

Просадки

Сравнение просадок KOLD и SHNY

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SHNY в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и SHNY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOLDSHNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-54.99%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-54.99%

-17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-54.99%

-29.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-53.82%

-43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-14.99%

-54.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

25.89%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и SHNY

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY) с волатильностью 16.42%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOLDSHNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

16.42%

+8.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

70.90%

+28.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

78.78%

+34.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

58.33%

+60.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

58.33%

+43.44%

Сравнение комиссий KOLD и SHNY

И KOLD, и SHNY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и SHNY

Ни KOLD, ни SHNY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


KOLD and SHNY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to SHNY (16.42%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs SHNY's -54.99%.

On 3-year performance, SHNY leads with 60.05% vs -20.78% for KOLD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SHNY has been the lower-risk option at 16.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHNY has performed better with a 60.05% return vs -20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD and SHNY have the same expense ratio: 0.95% per year.

KOLD and SHNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: ProShares and BMO.

SHNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и SHNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор