Сравнение KOKU с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
KOKU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOKU и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | -2.74% | 21.45% | 19.45% | 24.23% | -17.83% | 23.84% | 40.42% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
KOKU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и SPMO
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOKU vs. SPMO — Ранг доходности на риск
KOKU
SPMO
Сравнение KOKU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.96 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 6.90 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KOKU и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и SPMO
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.53% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и SPMO
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOKU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -30.95% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.70% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -22.74% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -7.31% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.66% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.60% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и SPMO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 5.69%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOKU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.22% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.80% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 22.77% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 19.08% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.09% | -3.18% |