PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOKU с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOKU с IUSG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KOKU tracks the MSCI Kokusai Index (World ex Japan) while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOKU returned 11.35%/yr vs 13.75%/yr for IUSG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KOKU charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности KOKU и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOKU показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.14%.

KOKU

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.41%
С начала года
6.85%
6 месяцев
5.75%
1 год
20.24%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

IUSG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.14%
6 месяцев
7.57%
1 год
24.77%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.75%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOKU и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		6.85%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%42.72%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.14%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%52.11%

Correlation

The correlation between KOKU and IUSG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.89

The correlation between KOKU and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOKU и IUSG

Секторы
KOKU
IUSG

Технологии

31.8%
50.8%

Финансовые услуги

14.9%
8.7%

Промышленность

10.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.2%

Здравоохранение

8.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.2%

Энергетика

4.0%
0.3%

Сырьевые материалы

3.3%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.8%

Технологии

KOKU
31.8%
IUSG
50.8%

Финансовые услуги

KOKU
14.9%
IUSG
8.7%

Промышленность

KOKU
10.1%
IUSG
6.6%

Потребительский циклический сектор

KOKU
9.0%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

KOKU
8.9%
IUSG
15.2%

Здравоохранение

KOKU
8.8%
IUSG
6.4%

Потребительский защитный сектор

KOKU
5.0%
IUSG
1.2%

Энергетика

KOKU
4.0%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

KOKU
3.3%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

KOKU
2.6%
IUSG
1.1%

Недвижимость

KOKU
1.7%
IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с KEMXKOKU с RVTKOKU с EFGKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZ
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

KOKU vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOKU c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOKUIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.48

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.04

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.90

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

7.68

+2.13

KOKU vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOKU на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOKU и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOKU и IUSG

Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOKUIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.77%

-63.41%

+37.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-13.07%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-22.28%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-32.21%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-5.28%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-21.40%

+16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.23%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KOKU и IUSG

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 4.70%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOKUIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

7.02%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

13.59%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

16.84%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

21.06%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

20.47%

-3.64%

Сравнение комиссий KOKU и IUSG

KOKU берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOKU и IUSG

Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.47%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOKU and IUSG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.02%) compared to KOKU (4.70%). In terms of maximum drawdown, KOKU dropped -25.77% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.75% vs 11.35% for KOKU. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.75% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for KOKU.

KOKU has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.50% for IUSG.

KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan), while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KOKU and 0.04% for IUSG.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOKU и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор