Сравнение KOKU с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
KOKU и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и GLOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOKU и GLOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | -2.74% | 21.45% | 19.45% | 24.23% | -17.83% | 23.84% | 40.42% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | -0.12% | 23.92% | 17.49% | 22.38% | -16.97% | 18.68% | 35.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у GLOF с доходностью -0.12%.
KOKU
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
GLOF
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и GLOF
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KOKU vs. GLOF — Ранг доходности на риск
KOKU
GLOF
Сравнение KOKU c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOKU | GLOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.11 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 10.56 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOKU | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.53 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между KOKU и GLOF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и GLOF
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности GLOF в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.53% | 1.48% | 1.63% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 1.70% | 1.70% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и GLOF
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и GLOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOKU | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.77% | -34.12% | +8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -11.32% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -25.15% | -0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.37% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.20% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.40% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и GLOF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 5.69%, в то время как у iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOKU | GLOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.08% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.86% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 17.04% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.64% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.12% | -0.21% |