Сравнение KOKU с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Global 100 ETF (IOO).
KOKU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOKU или IOO.
Корреляция
Корреляция между KOKU и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и IOO
Основные характеристики
KOKU:
1.84
IOO:
2.09
KOKU:
2.51
IOO:
2.74
KOKU:
1.34
IOO:
1.38
KOKU:
2.75
IOO:
2.61
KOKU:
12.05
IOO:
10.65
KOKU:
1.81%
IOO:
2.72%
KOKU:
11.85%
IOO:
13.92%
KOKU:
-25.77%
IOO:
-55.85%
KOKU:
-2.63%
IOO:
-0.65%
Доходность по периодам
С начала года, KOKU показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 28.50%.
KOKU
21.14%
-0.55%
7.76%
21.63%
N/A
N/A
IOO
28.50%
3.72%
7.00%
29.05%
15.63%
12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и IOO
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOKU c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и IOO
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IOO в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.61% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.06% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и IOO
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и IOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.50%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.