Сравнение KOKU с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Global 100 ETF (IOO).
KOKU и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOKU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Фонд был запущен 8 апр. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOKU или IOO.
Основные характеристики
| KOKU | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.04% | 25.43% |
| Дох-ть за 1 год | 33.32% | 34.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.52% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 19.26 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 13.61% |
| Макс. просадка | -25.77% | -55.85% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между KOKU и IOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KOKU и IOO
С начала года, KOKU показывает доходность 21.04%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 25.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOKU и IOO
KOKU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOKU c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOKU и IOO
Дивидендная доходность KOKU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IOO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKU Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF | 1.55% | 1.76% | 1.98% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок KOKU и IOO
Максимальная просадка KOKU за все время составила -25.77%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOKU и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOKU и IOO
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) составляет 3.21%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что KOKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.