Сравнение KOID с SMST
KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. KOID is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. KOID charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности KOID и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.
KOID
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 26.73%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 56.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOID и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 26.73% | 27.04% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | 233.81% |
Correlation
The correlation between KOID and SMST is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. SMST — Ранг доходности на риск
KOID
SMST
Сравнение KOID c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.79 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 5.52 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и SMST
Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -99.25% | +81.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -85.39% | +67.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -96.27% | +89.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -90.74% | +87.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 43.15% | -37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и SMST
Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 46.13% | -35.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 130.40% | -109.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.96% | 146.32% | -120.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 167.25% | -141.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 167.25% | -141.50% |
Сравнение комиссий KOID и SMST
KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и SMST
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF | 0.67% | 0.85% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and SMST have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs 56.54% for KOID. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs 56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for SMST.
KOID is categorized as Technology Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 1.29% for SMST.
KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор