PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с PTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and PTF (Invesco DWA Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PTF is a Momentum fund tracking the DWA Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности KOID и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 75.65%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-1.09%
1 месяц
13.53%
С начала года
75.65%
6 месяцев
67.12%
1 год
105.36%
3 года*
43.11%
5 лет*
23.52%
10 лет*
26.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и PTF

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		75.65%16.43%

Correlation

The correlation between KOID and PTF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов KOID и PTF

Секторы
KOID
PTF

Технологии

42.8%
92.9%

Промышленность

35.5%
1.8%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
42.8%
PTF
92.9%

Промышленность

KOID
35.5%
PTF
1.8%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
PTF

-

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
PTF

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

PTF
5.8%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

PTF

-

Энергетика

KOID

-

PTF
1.6%

Финансовые услуги

KOID

-

PTF
1.4%

Здравоохранение

KOID

-

PTF

-

Недвижимость

KOID

-

PTF

-

Коммунальные услуги

KOID

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с VOOPTF с SPYPTF с XLKPTF с VUGPTF с SOXX

Доходность на риск

KOID vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.53

+2.30

Просадки

Сравнение просадок KOID и PTF

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-55.38%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-1.09%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-13.27%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.51%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и PTF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

38.42%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

34.93%

-10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

32.94%

-8.41%

Сравнение комиссий KOID и PTF

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и PTF

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

KOID and PTF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.01% for PTF.

KOID is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PTF tracks DWA Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.60% for PTF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор