PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с PTF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 97.39% for PTF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности KOID и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 72.89%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
4.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
72.89%
6 месяцев
67.11%
1 год
97.39%
3 года*
42.66%
5 лет*
21.85%
10 лет*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и PTF

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		72.89%16.91%

Correlation

The correlation between KOID and PTF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.66

The correlation between KOID and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и PTF

Секторы
KOID
PTF

Технологии

43.1%
93.8%

Промышленность

37.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

14.7%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

1.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.1%
PTF
93.8%

Промышленность

KOID
37.2%
PTF
1.8%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
PTF

-

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
PTF

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

PTF
4.7%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

PTF

-

Энергетика

KOID

-

PTF
1.6%

Финансовые услуги

KOID

-

PTF
1.5%

Здравоохранение

KOID

-

PTF

-

Недвижимость

KOID

-

PTF

-

Коммунальные услуги

KOID

-

PTF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с VUG

Доходность на риск

KOID vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.69

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.44

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

20.48

-10.19

KOID vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTF равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и PTF

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-55.38%

+37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-17.99%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.42%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-13.25%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

4.77%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и PTF

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) составляет 10.73%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

17.54%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

32.12%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

41.61%

-15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

35.65%

-9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

33.31%

-7.56%

Сравнение комиссий KOID и PTF

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и PTF

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

KOID and PTF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (17.54%) compared to KOID (10.73%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs PTF's -55.38%.

On 1-year performance, PTF leads with 97.39% vs 56.54% for KOID. On fees, PTF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 97.39% return vs 56.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.01% for PTF.

KOID is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while PTF tracks Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.60% for PTF.

PTF currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор