Сравнение KOID с GXPT
KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs 35.00% for GXPT. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOID charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности KOID и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOID показывает доходность 21.80%, а GXPT немного выше – 22.64%.
KOID
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.39%
GXPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 29.91%
- С начала года
- 22.64%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.93M | $9.06M | $5.80M | |
| $4.97M | $6.80M | $7.63M |
Сравнение доходности по годам KOID и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 21.80% | 16.87% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.64% | 11.47% |
Correlation
The correlation between KOID and GXPT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between KOID and GXPT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOID vs. GXPT — Ранг доходности на риск
KOID
GXPT
Сравнение KOID c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOID | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.88 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 4.92 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOID и GXPT
Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOID | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.63% | -18.74% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -18.74% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -4.20% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.45% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 7.14% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOID и GXPT
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOID | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.63% | 8.44% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 19.54% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.63% | 23.74% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 23.52% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 23.52% | +3.99% |
Сравнение комиссий KOID и GXPT
KOID берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOID и GXPT
Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности GXPT в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.21% | 0.14% |
KOID KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF | 0.69% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
KOID and GXPT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOID has higher volatility (10.63%) compared to GXPT (8.44%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs GXPT's -18.74%.
On 1-year performance, KOID leads with 42.07% vs 35.00% for GXPT. On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPT has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOID has performed better with a 42.07% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.
KOID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.21% for GXPT.
KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.15% for GXPT.
GXPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOID и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор