PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOID с GXPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KOID и GXPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOID показывает доходность 21.80%, а GXPT немного выше – 22.64%.


KOID

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
15.15%
С начала года
21.80%
1 год
42.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
45.39%

GXPT

1 день
0.18%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
29.91%
С начала года
22.64%
1 год
35.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
35.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$16.93M$9.06M$5.80M
$4.97M$6.80M$7.63M

Сравнение доходности по годам KOID и GXPT


Correlation

The correlation between KOID and GXPT is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г.

0.65

The correlation between KOID and GXPT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF

Global X PureCap MSCI Information Technology ETF

Доходность на риск

KOID vs. GXPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GXPT
Ранг доходности на риск GXPT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXPT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXPT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOID c GXPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOIDGXPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.88

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

4.92

+1.21

KOID vs. GXPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXPT равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и GXPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и GXPT

Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и GXPT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOIDGXPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-18.74%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-18.74%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-4.20%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-5.45%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

7.14%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и GXPT

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOIDGXPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

8.44%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

19.54%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

23.74%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

23.52%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

23.52%

+3.99%

Сравнение комиссий KOID и GXPT

KOID берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и GXPT

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности GXPT в 0.21%


Часто задаваемые вопросы


KOID and GXPT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (10.63%) compared to GXPT (8.44%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs GXPT's -18.74%.

On 1-year performance, KOID leads with 42.07% vs 35.00% for GXPT. On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GXPT has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 42.07% return vs 35.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.21% for GXPT.

KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.15% for GXPT.

GXPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и GXPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор