PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 42.07% vs 99.49% for AIVC. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOID charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности KOID и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 21.80%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%.

KOID

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
15.15%
С начала года
21.80%
1 год
42.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.39%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

KOID

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
$4.97M$6.80M$7.63M

Сравнение доходности по годам KOID и AIVC

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		21.80%27.04%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%38.92%

Correlation

The correlation between KOID and AIVC is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between KOID and AIVC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и AIVC

Секторы
KOID
AIVC

Технологии

43.5%
91.0%

Промышленность

37.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

14.8%
5.0%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
43.5%
AIVC
91.0%

Промышленность

KOID
37.0%
AIVC
1.7%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.8%
AIVC
5.0%

Сырьевые материалы

KOID
4.8%
AIVC

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

AIVC
2.1%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

AIVC

-

Энергетика

KOID

-

AIVC

-

Финансовые услуги

KOID

-

AIVC
0.0%

Здравоохранение

KOID

-

AIVC

-

Недвижимость

KOID

-

AIVC

-

Коммунальные услуги

KOID

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

KOID vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOID c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.82

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.20

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

4.30

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

14.96

-8.83

KOID vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и AIVC

Максимальная просадка KOID за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-56.11%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-23.29%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.33%

-10.75%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-16.35%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

6.68%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и AIVC

Текущая волатильность для KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) составляет 10.63%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что KOID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

13.78%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

30.12%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

35.45%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

31.46%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

27.55%

-0.04%

Сравнение комиссий KOID и AIVC

KOID берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и AIVC

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		0.69%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and AIVC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to KOID (10.63%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -19.63% vs AIVC's -56.11%.

On 1-year performance, AIVC leads with 99.49% vs 42.07% for KOID. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIVC has performed better with a 99.49% return vs 42.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.11% for AIVC.

KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: KraneShares and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for KOID and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор