PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOF с EWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOF с EWW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).

EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности KOF и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOF и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		4.48%27.03%-14.60%45.09%29.83%24.85%-19.17%2.46%-9.99%12.36%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.32% соответственно.

KOF

1 день
1.44%
1 месяц
-9.98%
С начала года
4.48%
6 месяцев
23.12%
1 год
10.31%
3 года*
11.53%
5 лет*
21.40%
10 лет*
5.57%

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с KOF:
KOF с KOKOF с SCHDKOF с PEPKOF с SPYKOF с VOOKOF с XLFKOF с WMT
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH

Доходность на риск

KOF vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOF
Ранг доходности на риск KOF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOF c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOFEWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.13

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.76

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.97

-3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

15.08

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOF vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа EWW равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOFEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.13

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.01

Корреляция

Корреляция между KOF и EWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и EWW

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности EWW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.91%4.09%4.20%3.37%3.99%4.59%5.22%2.75%2.95%2.52%2.84%2.74%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Просадки

Сравнение просадок KOF и EWW

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и EWW.

Загрузка...

Показатели просадок

KOFEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.81%

-64.94%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-13.98%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-31.17%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-53.62%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.62%

-5.98%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.14%

-18.60%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

3.68%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и EWW

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 7.83%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOFEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

10.35%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

17.54%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

24.75%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

22.43%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

25.39%

+0.55%