PortfoliosLab logo
Сравнение KOF с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOF и EWW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KOF и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,219.20%
937.12%
KOF
EWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

0.17

EWW:

-0.28

Коэф-т Сортино

KOF:

0.42

EWW:

-0.20

Коэф-т Омега

KOF:

1.05

EWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

KOF:

0.11

EWW:

-0.26

Коэф-т Мартина

KOF:

0.30

EWW:

-0.39

Индекс Язвы

KOF:

14.29%

EWW:

20.83%

Дневная вол-ть

KOF:

25.62%

EWW:

28.47%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

EWW:

-64.94%

Текущая просадка

KOF:

-19.42%

EWW:

-14.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOF показывает доходность 24.57%, а EWW немного ниже – 24.13%. За последние 10 лет акции KOF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 5.46% против 2.45% соответственно.


KOF

С начала года

24.57%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

16.01%

1 год

0.12%

5 лет

23.97%

10 лет

5.46%

EWW

С начала года

24.13%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

14.04%

1 год

-9.56%

5 лет

17.06%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и EWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOF, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KOF: 0.17
EWW: -0.28
Коэффициент Сортино KOF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KOF: 0.42
EWW: -0.20
Коэффициент Омега KOF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOF: 1.05
EWW: 0.97
Коэффициент Кальмара KOF, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KOF: 0.11
EWW: -0.26
Коэффициент Мартина KOF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KOF: 0.30
EWW: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.28
KOF
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и EWW

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности EWW в 3.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
3.40%4.24%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.53%2.93%2.80%2.53%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.54%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%

Просадки

Сравнение просадок KOF и EWW

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.42%
-14.33%
KOF
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и EWW

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 9.87%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87%
14.37%
KOF
EWW