PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOF с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOF с EWW

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).

EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOF или EWW.

Корреляция

Корреляция между KOF и EWW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KOF и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOF:

-0.05

EWW:

-0.30

Коэф-т Сортино

KOF:

-0.03

EWW:

-0.21

Коэф-т Омега

KOF:

1.00

EWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

KOF:

-0.10

EWW:

-0.26

Коэф-т Мартина

KOF:

-0.32

EWW:

-0.39

Индекс Язвы

KOF:

11.99%

EWW:

21.04%

Дневная вол-ть

KOF:

25.69%

EWW:

28.71%

Макс. просадка

KOF:

-74.79%

EWW:

-64.94%

Текущая просадка

KOF:

-22.00%

EWW:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 20.58%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 29.37%. За последние 10 лет акции KOF превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 4.69% против 2.70% соответственно.

KOF

С начала года

20.58%

1 месяц

-2.67%

6 месяцев

21.76%

1 год

-1.18%

3 года

22.31%

5 лет

23.55%

10 лет

4.69%

EWW

С начала года

29.37%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

22.60%

1 год

-8.63%

3 года

9.31%

5 лет

17.93%

10 лет

2.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

iShares MSCI Mexico ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOF и EWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOF
Ранг риск-скорректированной доходности KOF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг риск-скорректированной доходности EWW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOF c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и EWW

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности EWW в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.49%4.18%3.37%3.99%4.59%4.62%2.74%2.88%2.54%2.93%2.79%2.53%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.39%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%

Просадки

Сравнение просадок KOF и EWW

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и EWW

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 5.93%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...