Сравнение KOF с EWW
KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) is a stock, while EWW (iShares MSCI Mexico ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Over the past 10 years, KOF returned 6.29%/yr vs 6.66%/yr for EWW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KOF и EWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOF показывает доходность 10.07%, а EWW немного выше – 10.09%. За последние 10 лет акции KOF уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: 6.29% против 6.66% соответственно.
KOF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 6.29%
EWW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам KOF и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 10.07% | 27.03% | -14.60% | 45.09% | 29.83% | 24.85% | -19.17% | 2.46% | -9.99% | 12.36% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.09% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Correlation
The correlation between KOF and EWW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.55 |
The correlation between KOF and EWW shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOF vs. EWW — Ранг доходности на риск
KOF
EWW
Сравнение KOF c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOF | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.17 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.22 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOF и EWW
Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и EWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -64.94% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.13% | -13.98% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -31.17% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -31.17% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.04% | -53.62% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.04% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.95% | -18.47% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 4.18% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOF и EWW
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что KOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOF | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.15% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 18.41% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 21.98% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.36% | 22.59% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 25.23% | +0.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOF и EWW
Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности EWW в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.28% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
KOF Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | 4.13% | 4.09% | 4.20% | 3.37% | 3.99% | 4.59% | 5.22% | 2.75% | 2.95% | 2.52% | 2.84% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
KOF and EWW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOF has higher volatility (5.95%) compared to EWW (5.15%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs EWW's -64.94%.
EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOF и EWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор