PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, KO returned 14.33%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KO и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%2.74%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between KO and TSLY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

-0.07

The correlation between KO and TSLY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

KO vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.83

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.30

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.38

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

3.27

+1.24

KO vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и TSLY

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-49.52%

-18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-21.64%

+13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-49.52%

+33.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-11.38%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-19.92%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

9.09%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и TSLY

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

12.68%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.97%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

35.92%

-19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

45.59%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

45.59%

-27.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и TSLY

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and TSLY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs TSLY's -49.52%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор