PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KO и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.


KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

SOL-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-25.39%
С начала года
-44.76%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-53.76%
3 года*
68.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и SOL-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
KO
The Coca-Cola Company
18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%14.74%
SOL-USD
Solana
-44.76%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%81.60%

Correlation

The correlation between KO and SOL-USD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г.

0.05

The correlation between KO and SOL-USD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Solana

Доходность на риск

KO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.72

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

-1.16

+5.67

KO vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и SOL-USD

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SOL-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-96.27%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-74.89%

+67.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-76.28%

+60.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-96.27%

+79.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-73.76%

+72.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-51.42%

+35.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

53.06%

-49.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и SOL-USD

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

17.62%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

46.90%

-34.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

60.08%

-43.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

82.35%

-66.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

99.82%

-81.58%

Часто задаваемые вопросы


KO and SOL-USD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SOL-USD's -96.27%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор