Сравнение KO с SOL-USD
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 14.74% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between KO and SOL-USD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between KO and SOL-USD shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
KO
SOL-USD
Сравнение KO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.72 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.16 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и SOL-USD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -96.27% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -74.89% | +67.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -76.28% | +60.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -96.27% | +79.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -73.76% | +72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -51.42% | +35.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 53.06% | -49.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и SOL-USD
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 17.62% | -10.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 46.90% | -34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 60.08% | -43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 82.35% | -66.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 99.82% | -81.58% |
Часто задаваемые вопросы
KO and SOL-USD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs SOL-USD's -96.27%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор