Сравнение KO с PFE
KO (The Coca-Cola Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции KO превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 9.55% против 2.11% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
Сравнение доходности по годам KO и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between KO and PFE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.36 |
The correlation between KO and PFE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
PFE:
$150.21B
KO:
$3.18
PFE:
$1.31
KO:
26.01
PFE:
19.98
KO:
3.14
PFE:
0.36
KO:
7.23
PFE:
2.36
KO:
10.60
PFE:
1.67
KO:
$49.28B
PFE:
$63.32B
KO:
$30.43B
PFE:
$43.91B
KO:
$18.35B
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. PFE — Ранг доходности на риск
KO
PFE
Сравнение KO c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.13 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 2.27 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и PFE
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -69.24% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -11.47% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -40.43% | +24.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -58.96% | +41.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -58.96% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -45.68% | +44.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -22.90% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 5.70% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и PFE
The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.07% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 14.62% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 23.84% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 25.48% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 23.89% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и PFE
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности PFE в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и PFE
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
KO and PFE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (6.70%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs PFE's -69.24%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор