PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.55% против 55.83% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between KO and MU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.14

The correlation between KO and MU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.42B

MU:

$1.12T

EPS

KO:

$3.18

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

KO:

26.01

MU:

46.18

Коэффициент PEG

KO:

3.14

MU:

0.17

Коэффициент P/S

KO:

7.23

MU:

19.16

Коэффициент P/B

KO:

10.60

MU:

15.44

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

KO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
10.83

-9.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
6.14

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.78

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

24.91

-22.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

94.64

-90.13

KO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и MU

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-98.25%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-30.28%

+22.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-57.63%

+41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-57.63%

+40.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-57.63%

+20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-9.07%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-58.16%

+42.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

7.95%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и MU

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

32.86%

-26.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

57.74%

-44.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

69.66%

-52.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

53.18%

-37.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

50.12%

-31.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и MU

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.47B
23.86B
(KO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
63.0%
74.4%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

KO and MU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор