Сравнение KO с MC
KO (The Coca-Cola Company) and MC (Moelis & Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 18.82%/yr for MC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MC по среднегодовой доходности: 9.55% против 18.82% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам KO и MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
Correlation
The correlation between KO and MC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between KO and MC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.42B
MC:
$5.38B
KO:
$3.18
MC:
$2.79
KO:
26.01
MC:
24.24
KO:
3.14
MC:
1.39
KO:
7.23
MC:
3.50
KO:
10.60
MC:
11.05
KO:
$49.28B
MC:
$1.53B
KO:
$30.43B
MC:
$1.06B
KO:
$18.35B
MC:
$300.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MC — Ранг доходности на риск
KO
MC
Сравнение KO c MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.59 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 1.41 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и MC
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -58.26% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -33.26% | +25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -39.31% | +23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -53.06% | +35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -58.26% | +21.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -11.45% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -20.29% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 13.89% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MC
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у Moelis & Company (MC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 10.99% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 26.59% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 34.99% | -18.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 36.80% | -20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 36.00% | -17.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MC
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MC в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MC
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MC's -58.26%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор