PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IEUR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Investable Market Index. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 10.11%/yr for IEUR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.11% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.28%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
17.30%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Correlation

The correlation between KO and IEUR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.37

Over the past year, the correlation between KO and IEUR has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

KO vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIEURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.64

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.44

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

5.40

-0.89

KO vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IEUR

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-36.96%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.04%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-14.25%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-32.75%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-36.96%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.44%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-8.21%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.22%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IEUR

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.70%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

13.31%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.83%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.81%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.68%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IEUR

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности IEUR в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IEUR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to IEUR (5.70%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs IEUR's -36.96%.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор