PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KO с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с GE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

KO (The Coca-Cola Company) and GE (General Electric Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.37%/yr vs 9.52%/yr for GE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 11.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KO имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции GE немного впереди с 9.52%.

KO

1 день
0.69%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
18.14%
С начала года
19.04%
1 год
20.90%
3 года*
12.83%
5 лет*
10.98%
10 лет*
9.37%
Всё время*
12.17%

GE

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
5.26%
С начала года
11.10%
1 год
30.30%
3 года*
57.94%
5 лет*
39.92%
10 лет*
9.52%
Всё время*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.04%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
GE
General Electric Company		11.10%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between KO and GE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.36

The correlation between KO and GE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$353.32B

GE:

$356.09B

EPS

KO:

$3.18

GE:

$8.48

Коэффициент P/E

KO:

25.85

GE:

40.25

Коэффициент PEG

KO:

3.12

GE:

0.01

Коэффициент P/S

KO:

7.19

GE:

7.12

Коэффициент P/B

KO:

10.53

GE:

20.29

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

GE:

$50.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

GE:

$17.96B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

GE:

$11.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

General Electric Company

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

KO vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.95

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.46

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

3.90

+1.93

KO vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и GE

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-85.53%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-20.85%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-21.36%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-44.94%

+27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-80.94%

+43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-9.87%

+6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.07%

-25.75%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

7.79%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и GE

The Coca-Cola Company (KO) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 7.83% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.95%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

27.08%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

31.96%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

30.98%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

36.43%

-18.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и GE

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности GE в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
KO
The Coca-Cola Company		2.53%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
12.47B
13.35B
(KO) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
35.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

Часто задаваемые вопросы

KO and GE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (7.95%) compared to KO (7.83%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs GE's -85.53%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор