PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с GE

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

KO (The Coca-Cola Company) and GE (General Electric Company) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 10.70%/yr for GE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 21.50%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям GE по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.70% соответственно.

KO

1 день
0.02%
1 месяц
5.28%
С начала года
19.80%
6 месяцев
19.38%
1 год
20.85%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.61%

GE

1 день
1.28%
1 месяц
15.43%
С начала года
21.50%
6 месяцев
20.12%
1 год
47.61%
3 года*
63.00%
5 лет*
41.63%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		19.80%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
GE
General Electric Company		21.50%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between KO and GE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1962 г.

0.36

The correlation between KO and GE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$356.55B

GE:

$392.09B

EPS

KO:

$3.18

GE:

$8.16

Коэффициент P/E

KO:

26.02

GE:

45.78

Коэффициент PEG

KO:

3.14

GE:

0.01

Коэффициент P/S

KO:

7.23

GE:

8.20

Коэффициент P/B

KO:

10.60

GE:

21.71

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

General Electric Company

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

KO vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.51

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.06

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.29

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

6.20

-0.92

KO vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и GE

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-85.53%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-20.85%

+12.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-21.36%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-44.94%

+27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-81.18%

+44.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-25.77%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.70%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и GE

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.01%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

9.14%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

26.96%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

31.70%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

31.10%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

36.36%

-18.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и GE

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности GE в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.41%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
KO
The Coca-Cola Company		2.52%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
12.47B
12.39B
(KO) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и GE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и General Electric Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
31.0%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

Часто задаваемые вопросы

KO and GE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (9.14%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор