PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNSL с FDMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Over the past 5 years, KNSL returned 13.73%/yr vs 15.71%/yr for FDMO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -22.04%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 14.45%.

KNSL

1 день
3.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-22.04%
6 месяцев
-23.18%
1 год
-36.16%
3 года*
-5.12%
5 лет*
13.73%
10 лет*
—

FDMO

1 день
-2.80%
1 месяц
2.15%
С начала года
14.45%
6 месяцев
12.49%
1 год
31.10%
3 года*
27.66%
5 лет*
15.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-22.04%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		14.45%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Correlation

The correlation between KNSL and FDMO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.36

The correlation between KNSL and FDMO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с FMTM

Доходность на риск

KNSL vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 44
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.75

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.37

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.56

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.99

-11.60

KNSL vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FDMO равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и FDMO

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-33.94%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.63%

-12.22%

-28.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-21.88%

-24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-25.44%

-21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.21%

-2.80%

-41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-5.40%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

3.12%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и FDMO

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.76%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.37%

14.60%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

17.88%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.52%

19.25%

+19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.19%

19.59%

+18.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и FDMO

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FDMO в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.59%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.28%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Часто задаваемые вопросы

KNSL and FDMO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (9.37%) compared to FDMO (7.76%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs FDMO's -33.94%.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор