Сравнение KNGZ с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
KNGZ и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 5.44% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и XRMI
KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
KNGZ vs. XRMI — Ранг доходности на риск
KNGZ
XRMI
Сравнение KNGZ c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.62 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 2.72 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.26 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и XRMI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и XRMI
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и XRMI
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -15.31% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -5.02% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -3.86% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -6.10% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.47% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и XRMI
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.68% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 4.51% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 6.88% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 6.99% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 6.99% | +11.95% |