PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с XRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KNGZ returned 18.11%/yr vs 6.74%/yr for XRMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%5.44%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.68%

Correlation

The correlation between KNGZ and XRMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.59

The correlation between KNGZ and XRMI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и XRMI

Секторы
KNGZ
XRMI

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

14.9%
8.3%

Технологии

14.9%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.2%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
XRMI
11.8%

Промышленность

KNGZ
14.9%
XRMI
8.3%

Технологии

KNGZ
14.9%
XRMI
35.6%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
XRMI
10.2%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
XRMI
8.5%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
XRMI
4.9%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
XRMI
1.9%

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
XRMI
2.4%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
XRMI
11.2%

Энергетика

KNGZ
4.0%
XRMI
3.5%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI

Доходность на риск

KNGZ vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.79

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.49

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.91

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

7.73

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.79

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и XRMI

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-15.31%

-22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.02%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-8.34%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.17%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-5.93%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.23%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и XRMI

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

0.86%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

4.21%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

5.36%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

6.90%

+9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

6.90%

+11.97%

Сравнение комиссий KNGZ и XRMI

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и XRMI

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XRMI в 12.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and XRMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.76%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, KNGZ leads with 18.11% vs 6.74% for XRMI. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNGZ has performed better with a 18.11% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 2.32% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while XRMI is Derivative Income. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while XRMI tracks Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.60% for XRMI.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор