PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с XCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while XCLR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KNGZ returned 17.67%/yr vs 13.42%/yr for XCLR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.37%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

XCLR

1 день
-0.05%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.16%
1 год
13.37%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и XCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%5.44%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.37%10.25%20.67%15.64%-12.93%3.44%

Correlation

The correlation between KNGZ and XCLR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.74

The correlation between KNGZ and XCLR shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и XCLR

Секторы
KNGZ
XCLR

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

14.9%
8.3%

Технологии

14.9%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Недвижимость

5.9%
2.0%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
XCLR
11.8%

Промышленность

KNGZ
14.9%
XCLR
8.3%

Технологии

KNGZ
14.9%
XCLR
35.6%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
XCLR
10.1%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
XCLR
8.5%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
XCLR
4.9%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
XCLR
2.0%

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
XCLR
2.4%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
XCLR
11.2%

Энергетика

KNGZ
4.0%
XCLR
3.5%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
XCLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

KNGZ vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.57

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.17

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.62

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

6.51

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.57

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и XCLR

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-14.63%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.29%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-12.46%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.05%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.71%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.06%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и XCLR

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.61%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

6.18%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

8.58%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

10.44%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

10.44%

+8.43%

Сравнение комиссий KNGZ и XCLR

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и XCLR

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XCLR в 12.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.85%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and XCLR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to XCLR (0.61%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs XCLR's -14.63%.

On 3-year performance, KNGZ leads with 17.67% vs 13.42% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNGZ has performed better with a 17.67% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

XCLR has the higher dividend yield at 12.85%, compared with 2.33% for KNGZ.

KNGZ is categorized as S&P 500, while XCLR is Equity Hedged. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.25% for XCLR.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор