PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGZ с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
1.04%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.


KNGZ

1 день
1.93%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.97%
1 год
14.94%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.74%
10 лет*

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий KNGZ и SPYV

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

KNGZ vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGZSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.85

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.09

-0.43

KNGZ vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGZSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между KNGZ и SPYV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SPYV

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SPYV

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGZSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-58.45%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.03%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-17.89%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.43%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.77%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.56%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SPYV

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGZSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.79%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

7.76%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.52%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.43%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.96%

+1.99%