PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с SPVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

KNGZ и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.04%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.19%.

KNGZ

1 день
1.93%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.97%
1 год
14.94%
3 года*
11.32%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий KNGZ и SPVM

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPVM в 0.39%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.37

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.94

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.95

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

9.14

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SPVM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.37

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Корреляция

Корреляция между KNGZ и SPVM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SPVM

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPVM в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SPVM

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-45.35%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.37%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-19.48%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-4.34%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.03%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.64%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SPVM

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.55%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

8.53%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

16.68%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.85%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

19.59%

-0.64%