PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с SPHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).

KNGZ и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.30%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью 0.38%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP

Сравнение комиссий KNGZ и SPHB

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZSPHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.68

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.31

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.16

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

14.27

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.68

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между KNGZ и SPHB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SPHB

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SPHB в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SPHB

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPHB.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-46.84%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-16.08%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-31.49%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.04%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.59%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.56%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SPHB

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.80%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

17.65%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

29.95%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

27.27%

-11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

28.41%

-9.47%