PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - KNGZ tracks the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 15.19%/yr for SPHB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.30%

Correlation

The correlation between KNGZ and SPHB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.68

The correlation between KNGZ and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNGZ и SPHB

Секторы
KNGZ
SPHB

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Промышленность

14.9%
11.7%

Технологии

14.9%
45.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.9%

Здравоохранение

11.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
0.6%

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.7%

Энергетика

4.0%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.6%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
SPHB
12.5%

Промышленность

KNGZ
14.9%
SPHB
11.7%

Технологии

KNGZ
14.9%
SPHB
45.8%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
SPHB
12.9%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
SPHB
2.9%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
SPHB
0.6%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
SPHB

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
SPHB
3.2%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
SPHB
3.7%

Энергетика

KNGZ
4.0%
SPHB
2.2%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
SPHB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

KNGZ vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.16

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.85

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

6.52

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

25.92

-14.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHB равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.16

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и SPHB

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-46.84%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-10.70%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-29.21%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-31.49%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.67%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.50%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и SPHB

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.14%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.99%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

22.16%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

27.38%

-11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

28.45%

-9.58%

Сравнение комиссий KNGZ и SPHB

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и SPHB

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and SPHB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to KNGZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.19% vs 9.28% for KNGZ. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.19% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.52% for SPHB.

KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор