PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.28%/yr vs 21.10%/yr for RSPG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%16.90%

Correlation

The correlation between KNGZ and RSPG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.45

Over the past year, the correlation between KNGZ and RSPG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KNGZ и RSPG

Секторы
KNGZ
RSPG

Финансовые услуги

14.9%
0.0%

Промышленность

14.9%

-

Технологии

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%
100.0%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
RSPG
0.0%

Промышленность

KNGZ
14.9%
RSPG

-

Технологии

KNGZ
14.9%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
RSPG

-

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
RSPG

-

Недвижимость

KNGZ
5.9%
RSPG

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
RSPG

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
RSPG
100.0%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

KNGZ vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.20

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.80

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.92

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.59

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.20

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.18

+0.43

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и RSPG

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-79.98%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.18%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.06%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-28.44%

+8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-5.67%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-25.47%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.11%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и RSPG

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

8.19%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

16.77%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

21.69%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

28.31%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

33.57%

-14.70%

Сравнение комиссий KNGZ и RSPG

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и RSPG

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and RSPG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to KNGZ (3.82%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs RSPG's -79.98%.

On 5-year performance, RSPG leads with 21.10% vs 9.28% for KNGZ. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 21.10% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for KNGZ.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.94% for RSPG.

KNGZ is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.40% for RSPG.

KNGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор