PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGZ с QDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и QDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и QDIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-9.49%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
5.91%3.16%10.62%5.18%-0.50%28.99%0.03%29.00%-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у QDIV с доходностью 5.91%.


KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*

QDIV

1 день
-0.66%
1 месяц
-4.84%
С начала года
5.91%
6 месяцев
5.26%
1 год
7.62%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Global X S&P 500 Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий KNGZ и QDIV

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDIV в 0.20%.


Доходность на риск

KNGZ vs. QDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина

QDIV
Ранг доходности на риск QDIV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c QDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGZQDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.46

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.77

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.57

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

2.06

+2.20

KNGZ vs. QDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа QDIV равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и QDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGZQDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между KNGZ и QDIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и QDIV

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности QDIV в 3.01%


TTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
QDIV
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
3.01%3.13%2.88%3.26%3.02%2.44%3.06%2.84%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и QDIV

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки QDIV в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и QDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGZQDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-41.20%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.82%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.52%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.00%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.56%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.55%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и QDIV

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Global X S&P 500 Quality Dividend ETF (QDIV) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGZQDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.92%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.83%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

16.69%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.35%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.58%

-0.64%