PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGZ returned 9.34%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGZ charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

KNGZ

1 день
0.27%
1 месяц
7.21%
С начала года
17.00%
6 месяцев
16.85%
1 год
32.10%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		17.00%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%18.30%

Correlation

The correlation between KNGZ and FTXL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.55

The correlation between KNGZ and FTXL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KNGZ и FTXL

Секторы
KNGZ
FTXL

Финансовые услуги

14.9%

-

Промышленность

14.9%
0.5%

Технологии

14.9%
99.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
FTXL

-

Промышленность

KNGZ
14.9%
FTXL
0.5%

Технологии

KNGZ
14.9%
FTXL
99.5%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
FTXL

-

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
FTXL

-

Недвижимость

KNGZ
5.9%
FTXL

-

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
FTXL

-

Энергетика

KNGZ
4.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

KNGZ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
6.00

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.56

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

14.86

-11.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

55.40

-43.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

6.00

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.93

-0.31

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и FTXL

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-43.87%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-14.51%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-41.57%

+21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-43.87%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.24%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-10.55%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.88%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и FTXL

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 3.76%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

14.14%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

29.04%

-19.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

35.94%

-22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

36.03%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

34.25%

-15.38%

Сравнение комиссий KNGZ и FTXL

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и FTXL

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.32%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and FTXL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to KNGZ (3.76%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 9.34% for KNGZ. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KNGZ has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.13% for FTXL.

KNGZ is categorized as S&P 500, while FTXL is Semiconductors. KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.50% for KNGZ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор