Сравнение KNGZ с CPSM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNGZ показывает доходность 1.03%, а CPSM немного ниже – 1.00%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KNGZ и CPSM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и CPSM.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.