Сравнение KNGLX с SCJIX
KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, KNGLX returned 4.43%/yr vs 8.90%/yr for SCJIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGLX charges 1.20%/yr vs 1.00%/yr for SCJIX.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и SCJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью 1.96%.
KNGLX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
SCJIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNGLX и SCJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.25% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 1.96% | 13.28% | 16.96% | 19.43% | -12.28% | 21.59% | 6.97% | 20.76% | -3.65% |
Correlation
The correlation between KNGLX and SCJIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between KNGLX and SCJIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGLX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск
KNGLX
SCJIX
Сравнение KNGLX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGLX | SCJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.58 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 6.79 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и SCJIX
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и SCJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGLX | SCJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -29.38% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.52% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -15.56% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.12% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.16% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -3.61% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.98% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и SCJIX
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.16%, в то время как у Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGLX | SCJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.39% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 7.45% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 8.83% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 12.57% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 14.88% | +2.24% |
Сравнение комиссий KNGLX и SCJIX
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCJIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и SCJIX
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности SCJIX в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.45% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
SCJIX Crossmark Steward Covered Call Income Fund | 9.41% | 9.18% | 12.61% | 8.45% | 9.53% | 25.39% | 15.45% | 7.00% | 10.68% |
Часто задаваемые вопросы
KNGLX and SCJIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJIX has higher volatility (3.39%) compared to KNGLX (3.16%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs SCJIX's -29.38%.
SCJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNGLX и SCJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор