PortfoliosLab logo
Сравнение FDFIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFIX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.74%
279.56%
FDFIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.52

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FDFIX:

0.85

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.53

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.19

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FDFIX:

4.60%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.54%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FDFIX:

-10.17%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


FDFIX

С начала года

-6.02%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-4.57%

1 год

9.42%

5 лет

15.64%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFIX и QQQ

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDFIX: 0.52
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFIX: 0.85
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFIX: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFIX: 0.53
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDFIX: 2.19
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
FDFIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и QQQ

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.05%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и QQQ

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-12.28%
FDFIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 14.34%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
16.86%
FDFIX
QQQ