Сравнение FDFIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFIX показывает доходность 24.60%, а SPY немного ниже – 24.40%.
FDFIX
24.60%
0.20%
11.45%
31.90%
15.34%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| FDFIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.26 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.28% | 12.15% |
| Макс. просадка | -33.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.15% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFIX и SPY
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FDFIX и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и SPY
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.25% | 1.48% | 1.70% | 1.18% | 1.52% | 1.78% | 1.81% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и SPY
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и SPY
Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.