PortfoliosLab logo
Сравнение FDFIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFIX и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
163.74%
163.88%
FDFIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.52

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

FDFIX:

0.85

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.53

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.19

SPY:

2.26

Индекс Язвы

FDFIX:

4.60%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.54%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDFIX:

-10.17%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFIX показывает доходность -6.02%, а SPY немного выше – -5.76%.


FDFIX

С начала года

-6.02%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-4.57%

1 год

9.42%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFIX и SPY

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDFIX: 0.52
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFIX: 0.85
SPY: 0.86
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFIX: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFIX: 0.53
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFIX: 2.19
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.51
FDFIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и SPY

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.05%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и SPY

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-9.89%
FDFIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 14.34%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.34%
15.12%
FDFIX
SPY