PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с FLAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с FLAPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и FLAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		-0.79%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью -0.79%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

FLAPX

1 день
-1.02%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
1.43%
1 год
17.43%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVVFDFIX с FOCSX
Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJHFLAPX с VTWO

Сравнение комиссий FDFIX и FLAPX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXFLAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.90

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.13

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.07

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. FLAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLAPX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXFLAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDFIX и FLAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FLAPX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FLAPX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FLAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXFLAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-40.31%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-13.40%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-26.09%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-9.21%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-6.21%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.00%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FLAPX

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXFLAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.04%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.93%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

20.19%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

18.49%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

20.02%

-1.34%