Сравнение FDFIX с FLAPX
FDFIX (Fidelity Flex 500 Index Fund) and FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) are both mutual funds - FDFIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Index, while FLAPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDFIX returned 13.31%/yr vs 9.89%/yr for FLAPX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDFIX и FLAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDFIX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 20.60%.
FDFIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 13.53%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
FLAPX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 14.26%
- С начала года
- 20.60%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDFIX и FLAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 13.53% | 17.59% | 25.06% | 26.27% | -18.10% | 28.69% | 18.46% | 31.47% | -4.45% | 14.41% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 20.60% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -9.10% | 14.01% |
Correlation
The correlation between FDFIX and FLAPX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between FDFIX and FLAPX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDFIX vs. FLAPX — Ранг доходности на риск
FDFIX
FLAPX
Сравнение FDFIX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDFIX | FLAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.20 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 12.59 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDFIX и FLAPX
Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FLAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDFIX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.77% | -40.31% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.21% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -21.02% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -26.09% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.02% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.33% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDFIX и FLAPX
Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеют волатильность 4.19% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDFIX | FLAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.08% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 11.94% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 16.00% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.64% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.87% | -1.33% |
Сравнение комиссий FDFIX и FLAPX
FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFIX и FLAPX
Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFIX Fidelity Flex 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.26% | 1.48% | 1.70% | 1.27% | 1.52% | 1.78% | 2.16% | 0.50% |
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
FDFIX and FLAPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDFIX has higher volatility (4.19%) compared to FLAPX (4.08%). In terms of maximum drawdown, FDFIX dropped -33.77% vs FLAPX's -40.31%.
FLAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDFIX и FLAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор