PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDFIX с FLAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с FLAPX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFIX или FLAPX.

Корреляция

Корреляция между FDFIX и FLAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и FLAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.73

FLAPX:

0.55

Коэф-т Сортино

FDFIX:

1.15

FLAPX:

0.90

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.17

FLAPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.77

FLAPX:

0.50

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.96

FLAPX:

1.76

Индекс Язвы

FDFIX:

4.86%

FLAPX:

6.02%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.64%

FLAPX:

19.65%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

FLAPX:

-40.31%

Текущая просадка

FDFIX:

-3.93%

FLAPX:

-5.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FLAPX с доходностью 1.92%.

FDFIX

С начала года

0.51%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-1.01%

1 год

14.24%

5 лет

17.42%

10 лет

N/A

FLAPX

С начала года

1.92%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-2.61%

1 год

10.72%

5 лет

14.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDFIX и FLAPX

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLAPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и FLAPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLAPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLAPX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c FLAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FLAPX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и FLAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и FLAPX

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FLAPX в 1.06%

TTM20242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.27%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		1.06%1.08%1.48%1.63%1.06%1.34%1.39%1.84%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и FLAPX

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки FLAPX в -40.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и FLAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и FLAPX

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...