PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDFIX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFIX и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDFIX с IVV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFIX или IVV.

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.70

IVV:

0.70

Коэф-т Сортино

FDFIX:

1.05

IVV:

1.05

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.15

IVV:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.69

IVV:

0.69

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.63

IVV:

2.62

Индекс Язвы

FDFIX:

4.92%

IVV:

4.93%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.79%

IVV:

19.73%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FDFIX:

-3.43%

IVV:

-3.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFIX показывает доходность 1.03%, а IVV немного ниже – 1.01%.

FDFIX

С начала года

1.03%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-0.81%

1 год

13.76%

3 года

14.17%

5 лет

15.95%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

1.01%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

-0.85%

1 год

13.63%

3 года

14.12%

5 лет

15.92%

10 лет

12.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FDFIX и IVV

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и IVV

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.27%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.92%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и IVV

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и IVV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и IVV

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.78% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...