PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDFIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDFIX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDFIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%.

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex 500 Index Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с FOCSX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FDFIX и IVV

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVV
iShares Core S&P 500 ETF
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

FDFIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDFIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDFIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.32

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDFIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDFIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между FDFIX и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и IVV

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и IVV

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDFIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.77%

-55.25%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.06%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-24.53%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-6.26%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-10.85%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) составляет 4.22%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDFIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.30%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.45%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.31%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.89%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.04%

+0.64%