PortfoliosLab logo
Сравнение FDFIX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFIX и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
170.62%
171.32%
FDFIX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.73

IVV:

0.73

Коэф-т Сортино

FDFIX:

1.13

IVV:

1.13

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.17

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.75

IVV:

0.75

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.98

IVV:

2.97

Индекс Язвы

FDFIX:

4.74%

IVV:

4.75%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.41%

IVV:

19.33%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FDFIX:

-7.83%

IVV:

-7.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDFIX показывает доходность -3.57%, а IVV немного выше – -3.52%.


FDFIX

С начала года

-3.57%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.66%

5 лет

16.50%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-3.52%

1 месяц

11.54%

6 месяцев

-0.46%

1 год

11.68%

5 лет

16.49%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFIX и IVV

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDFIX: 0.73
IVV: 0.73
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFIX: 1.13
IVV: 1.13
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFIX: 1.17
IVV: 1.17
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFIX: 0.75
IVV: 0.75
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFIX: 2.98
IVV: 2.97

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.73
FDFIX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и IVV

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IVV в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.33%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и IVV

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.83%
-7.78%
FDFIX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и IVV

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 13.19% и 13.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.19%
13.23%
FDFIX
IVV