PortfoliosLab logo
Сравнение FDFIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDFIX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FDFIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.84%
167.08%
FDFIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDFIX:

0.58

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

FDFIX:

0.93

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

FDFIX:

1.14

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDFIX:

0.59

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

FDFIX:

2.41

VOO:

2.51

Индекс Язвы

FDFIX:

4.68%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

FDFIX:

19.52%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

FDFIX:

-33.77%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDFIX:

-9.56%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDFIX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.11%.


FDFIX

С начала года

-5.38%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

-4.35%

1 год

9.81%

5 лет

15.57%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDFIX и VOO

FDFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии FDFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFIX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDFIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDFIX
Ранг риск-скорректированной доходности FDFIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDFIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDFIX: 0.58
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино FDFIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFIX: 0.93
VOO: 0.96
Коэффициент Омега FDFIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFIX: 1.14
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара FDFIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFIX: 0.59
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина FDFIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDFIX: 2.41
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа FDFIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.61
FDFIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDFIX и VOO

Дивидендная доходность FDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VOO в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund
1.04%1.26%1.48%1.70%1.18%1.52%1.78%1.81%0.85%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDFIX и VOO

Максимальная просадка FDFIX за все время составила -33.77%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.56%
-9.30%
FDFIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDFIX и VOO

Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.23% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
13.84%
FDFIX
VOO