Сравнение KNGLX с BMCIX
KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, KNGLX returned 4.41%/yr vs 9.32%/yr for BMCIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.85%/yr for BMCIX.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и BMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у BMCIX с доходностью 9.23%.
KNGLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
BMCIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам KNGLX и BMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 4.69% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 9.23% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% |
Correlation
The correlation between KNGLX and BMCIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between KNGLX and BMCIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGLX vs. BMCIX — Ранг доходности на риск
KNGLX
BMCIX
Сравнение KNGLX c BMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGLX | BMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.42 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 10.30 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и BMCIX
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и BMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGLX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -72.64% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.51% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -13.69% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.63% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.59% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -18.80% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.23% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и BMCIX
Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.15%, в то время как у BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGLX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.67% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.84% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 11.15% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 13.46% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.77% | +1.35% |
Сравнение комиссий KNGLX и BMCIX
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BMCIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и BMCIX
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности BMCIX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.61% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.51% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNGLX and BMCIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMCIX has higher volatility (3.67%) compared to KNGLX (3.15%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs BMCIX's -72.64%.
BMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNGLX и BMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор