PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BMCIX с SVAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMCIX с SVAIX

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BMCIX или SVAIX.

Корреляция

Корреляция между BMCIX и SVAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BMCIX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.02%
315.27%
BMCIX
SVAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMCIX:

0.22

SVAIX:

1.25

Коэф-т Сортино

BMCIX:

0.41

SVAIX:

1.68

Коэф-т Омега

BMCIX:

1.06

SVAIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

BMCIX:

0.10

SVAIX:

1.48

Коэф-т Мартина

BMCIX:

0.93

SVAIX:

5.73

Индекс Язвы

BMCIX:

3.48%

SVAIX:

2.94%

Дневная вол-ть

BMCIX:

14.46%

SVAIX:

13.47%

Макс. просадка

BMCIX:

-79.85%

SVAIX:

-50.88%

Текущая просадка

BMCIX:

-27.56%

SVAIX:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, BMCIX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции BMCIX уступали акциям SVAIX по среднегодовой доходности: 0.36% против 7.12% соответственно.

BMCIX

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-2.84%

1 год

2.89%

5 лет

12.30%

10 лет

0.36%

SVAIX

С начала года

3.66%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

0.74%

1 год

17.09%

5 лет

12.22%

10 лет

7.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BMCIX и SVAIX

BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund
График комиссии BMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BMCIX: 0.85%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
График комиссии SVAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAIX: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMCIX и SVAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности BMCIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVAIX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMCIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BMCIX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMCIX: 0.22
SVAIX: 1.25
Коэффициент Сортино BMCIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BMCIX: 0.41
SVAIX: 1.68
Коэффициент Омега BMCIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BMCIX: 1.06
SVAIX: 1.25
Коэффициент Кальмара BMCIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BMCIX: 0.17
SVAIX: 1.48
Коэффициент Мартина BMCIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BMCIX: 0.93
SVAIX: 5.73

Показатель коэффициента Шарпа BMCIX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCIX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
1.25
BMCIX
SVAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCIX и SVAIX

Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности SVAIX в 5.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMCIX
BlackRock High Equity Income Fund		7.72%7.66%6.75%6.97%6.54%4.71%3.95%5.00%1.53%0.65%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.36%5.71%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.55%10.36%5.24%8.67%10.07%

Просадки

Сравнение просадок BMCIX и SVAIX

Максимальная просадка BMCIX за все время составила -79.85%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и SVAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.43%
-4.13%
BMCIX
SVAIX

Волатильность

Сравнение волатильности BMCIX и SVAIX

BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
8.64%
BMCIX
SVAIX