Сравнение BMCIX с SVAIX
BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both mutual funds - BMCIX is a Derivative Income fund managed by BlackRock, while SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BMCIX returned 9.89%/yr vs 8.46%/yr for SVAIX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BMCIX charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и SVAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BMCIX показывает доходность 15.37%, а SVAIX немного выше – 15.38%. За последние 10 лет акции BMCIX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.46% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 15.37%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 12.32%
SVAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.79%
- С начала года
- 15.38%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.46%
- Всё время*
- 8.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BMCIX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 15.37% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 15.38% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Correlation
The correlation between BMCIX and SVAIX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between BMCIX and SVAIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMCIX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
BMCIX
SVAIX
Сравнение BMCIX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMCIX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.99 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 16.11 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и SVAIX
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и SVAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMCIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -50.62% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -4.66% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -12.64% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -16.13% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -36.53% | -1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.72% | -7.66% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.64% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и SVAIX
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) составляет 2.93%, в то время как у Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMCIX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.89% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 8.56% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 11.10% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.76% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.49% | +0.16% |
Сравнение комиссий BMCIX и SVAIX
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и SVAIX
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SVAIX в 6.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.38% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.10% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
BMCIX and SVAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (3.89%) compared to BMCIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BMCIX dropped -72.64% vs SVAIX's -50.62%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMCIX и SVAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор